Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

RYZYKO BANKOWE

Głównym celem działalności banku w gospodarce rynkowej jest osiąganie i pomnażanie zysku. Realizując ten cel, banki, jak wszystkie gospodarujące podmioty, ponoszą ryzyko towarzyszące ich działalności. Decyzje gospodarcze zazwyczaj są podejmowane na podstawie niepełnych informacji o przyszłym toku wydarzeń. Stąd mogą być one nieoptymalne lub wręcz nietrafne i przynieść niższe od spodziewanych zyski, a nawet straty. Ryzyko bankowe jest różnie pojmowane, ale najczęściej uważa się, że jest ono zagrożeniem nieosiągnięcia zamierzonych celów i efektów finansowych. Przyjmując jako kryterium horyzont czasowy, można wyróżnić:

– ryzyko strategiczne,

– ryzyko operacyjne.

Ryzyko strategiczne wynika ze strategicznych założeń działalności danego banku, to jest rodzajowego zakresu i terytorialnego obszaru jego działalności. Wymaga to bowiem odpowiedniego przystosowania sieci placówek i organizacji pracy, systemu informatycznego itp. Na ryzyko strategiczne ma również wpływ struktura kapitału akcyjnego i kierownictwa banku, bo akcjonariusze i zarząd formułują założenia wieloletniego programu strategicznego banku. Chociaż strategia decyduje o konkurencyjności banku w długim okresie, to jej skutki mogą przejawiać się także w różnych rodzajach ryzyka operacyjnego. Natomiast ryzyka operacyjne występują we wszystkich operacjach bankowych i są oceniane w krótkim okresie. Współczesne banki wykonują wiele różnych operacji, przy których występują specyficzne rodzaje ryzyka. Do typowych i najważniejszych rodzajów ryzyka operacyjnego należą:

– ryzyko utraty płynności,

– ryzyko kredytowe,

– ryzyko stopy procentowej,

– ryzyko w obrotach zagranicznych,

– ryzyko w obrotach papierami wartościowymi.

RYZYKO BANKOWE CZ. II

Ryzyko utraty płynności występuje, gdy zagrożona jest zdolność banku do terminowego regulowania zobowiązań i poleceń klientów. Może ono wystąpić na skutek zakłóceń w procesie transformacji terminów. Najczęściej przyczyną niekorzystnego stanu bywa niespłacenie kredytów przez kredytobiorców lub gwałtowne wycofywanie przez deponentów lokat, przekraczające posiadane przez dany bank rezerwy i możliwości zasilenia się kredytem w banku centralnym. Należy podkreślić, że według polskiego prawa banki mają obowiązek stałego utrzymywania zdolności płatniczej. Polega to na prowadzeniu działalności w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań danego banku zgodnie z terminami ich płatności.

Ryzyko kredytowe jest najbardziej charakterystyczne dla banków, bo udzielanie kredytów należy do ich podstawowej działalności. Należy przy tym rozróżnić aktywne i pasywne ryzyko kredytowe. Pierwsze polega na zagrożeniu terminowych spłat przez kredytobiorców, przypadających rat kredytów i odsetek, a nawet na zagrożeniu zwrotu całej pożyczonej sumy. Sposoby zabezpieczania się banków przed aktywnym ryzykiem kredytowym omawia rozdział 5. Pasywne ryzyko kredytowe wiąże się z, odmiennym niż przewidywane, kształtowaniem się zasobów stanowiących źródło udzielanych przez dany bank kredytów. Może ono wystąpić, gdy na przykład deponenci wycofają znaczące kwoty depozytów, a bank nie ma możliwości uzyskania kredytów w innych bankach lub banku centralnym.

Na ryzyko stopy procentowej wpływa zmienność jej wysokości na rynku pieniężnym i kapitałowym (por. rozdz. 1.2.2.). Zmiany stopy procentowej mogą dotyczyć zarówno udzielonych kredytów, jak i oprocentowania przyjmowanych depozytów, a ich niekorzystne ukształtowanie się zmniejsza zyski banku. Chociaż każdy bank ustala stosowane wobec klientów stopy procentowe, to jego wpływ na poziom stopy jest ograniczony, bo o jej wysokości decyduje popyt i podaż na rynku pieniężnym i kapitałowym (por. rozdz. 1.2.2.), a także wzgląd na konkurencyjność wobec innych banków. Nie może on dowolnie podwyższać oprocentowania kredytów i obniżać oprocentowanie przyjmowanych depozytów, bo potencjalni klienci przeniosą się do innego banku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.